Pomoc
pn.-pt.
9:00-17:00
tel. 22 836 54 45
Opinie o Księgarni:
TOP10:
Twój adres został dodany do listy oczekujących na ten produkt.
Powiadomimy Cię, gdy tylko stanie się on dostępny.
Bednarz-Okrzyńska Kamila
Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek i
Oprawa: miękka | Wysyłamy w: Realizacja 3-5 dni roboczych
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.
Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.
Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów – modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych.
Ze wstępu
Książki pokrewne
Recenzje
Nie ma w tej chwili żadnych recenzji.Napisz własną recenzję
Detale techniczne
Oprawa: miękka | Ilość stron: 193 | Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | Data premiery: 2019-05-16 | Wymiary: brak informacji | EAN: 9788379722648
